Искусственный интеллект - это современный инструмент для разработки стратегии в области финансов. Прогнозирование - сложная процедура, а работа с источниками информации трудоемка. С другой стороны, роботы могут обрабатывать неограниченный объем данных, поэтому они могут серьезно конкурировать с трейдерами, менеджерами и управляющими хедж-фондами.
Постоянное совершенствование и принятие решений с использованием технологий позволяет выгодно инвестировать деньги. Предполагается, что будущие выпускники университетов смогут направить свою энергию на другие, более важные области. Технологическим стартапам, энергетике и медицине нужны специалисты, которые будут заниматься развитием «полезных производств».
ИИ и рекордная окупаемость инвестиций
Для работы мировых бирж используются специальные компьютеры, принимающие решения с учетом существующих алгоритмов. Инвестиционная платформа, использующая системы автоматизации, способна обеспечить высокий уровень дохода. Быстрое изменение стратегий и введение новых данных - ключ к успеху ИИ. Несмотря на высокую скорость автоматизации мировых бирж, рынки облигаций не могут похвастаться такой эффективностью.
Алгоритмы тиражирования инвестиций были разработаны группой исследователей из университета Германии. В моделях использованы данные, полученные из мировых архивов. Один из алгоритмов, разработанный учеными из Университета Эрланген-Нюрнберг, обеспечил возврат инвестиций 73% (1992–2015 гг.). По результатам исследования было выявлено, что уровень годовой рентабельности составляет 9%.
Инвестиционный проект дважды показал хорошие результаты. В 2000 году прибыль составила 545%, а в 2008 году - 681%. На эффективность не повлияла сложная рыночная ситуация, чего нельзя сказать о компаниях, которые не применяли количественные алгоритмы для работы.
Исследование показало, что эффективность моделей снизилась после 2001 года. Использование алгоритмов для торговли на мировых биржах было слишком заметным, и количество возможностей уменьшилось. Однако в отдельные годы размер прибыли уменьшался, а иногда даже демонстрировал отрицательную динамику. Благодаря исследованию было выявлено, что влияние ИИ на торговлю акциями и онлайн-прибыль возрастает.
История внедрения искусственного интеллекта
Идея использовать специальные компьютеры возникла давно. Аналоги системы считаются алгоритмической торговлей и черными ящиками. Эти устройства используются более десяти лет и до сих пор популярны. Согласно данным, торговля с использованием алгоритмов в 2012 году заняла 85% рынка.
При условии, что эти тенденции сохранятся в будущем, прогнозируется, что около 90% торговли будет проводиться с использованием компьютерных программ. Разработчики алгоритмов движутся в сторону развития HFT-трейдинга. Покупка и продажа акций с использованием новых разработок занимает доли секунды. Программа быстро анализирует полученные данные и использует все неточности.
Исследование Eurekahedge проводилось в январе в рамках исследования 23 хедж-фондов, использующих технологию искусственного интеллекта. В результате работы выяснилось, что такие фонды показывают высокие результаты по сравнению с теми, где инвестиционным портфелем управляют люди. Годовая доходность составила 8,44% и 1,62–2,62% соответственно.
Авторы исследования считают, что результаты искусственного интеллекта связаны с:
● повторное тестирование полученных данных, а не обычное накопление;
● недостатки традиционных подходов;
● применение неэффективных торговых моделей, основанных на убыточных тестах на истории.
Алгоритм обрабатывает данные, полученные из разных источников. Книги, твиты, новости, финансовые отчеты и развлечения - основа работы робота. Благодаря обработке такого количества информации в Интернете можно зарабатывать деньги с учетом мировых тенденций.
Хедж-фонды давно работают с математиками, которые разрабатывают статистические модели с использованием исторических данных. Алгоритмы предвосхищают рыночные возможности, но ИИ справляется с этими задачами намного лучше и быстрее.
Финансовый гигант Goldman Sachs, запустивший проект в 2014 году, также активно использует возможности гибридного интеллекта.
Инвестиционная платформа Intelfin долгое время основывалась на искусственном интеллекте с гибридным интеллектом. Глобальный постепенный переход к роботизированным системам неизбежен. Роботы успешно предсказывают рыночные тенденции и продают активы более эффективно, чем люди.
